>> 招商期貨-私募指增策略跟蹤周報：本周權(quán)益市場下行，三類指增超額為負(fù)-240612
| 上傳日期： |
2024/6/13 |
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| 3896KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
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核心觀點
1.市場行情回顧及指增策略表現(xiàn)
截至2024-06-07，從本周因子日歷總覽來看，權(quán)益市場整體下行，滬深300、中證500,、中證1000等寬基指數(shù)均下跌，本周有93.55%的申萬一級行業(yè)下跌，所有指增超額均為負(fù)數(shù)。
2.指增策略市場環(huán)境跟蹤
截至2024-06-07，Alpha顯著性因素中的個股收益分化度和市場交投活躍度都處于低位。Alpha穩(wěn)定性因素中的行業(yè)輪動速度處于低位，因子輪動速度處于正常區(qū)間。
3.私募指增風(fēng)險監(jiān)測
截至2024-06-07，三類指增策略的因子超額暴露邊際變化不大。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源于第三方數(shù)據(jù)庫，可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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