>> 東方證券-金融工程動(dòng)態(tài)跟蹤：內(nèi)地首批沙特ETF正式獲批，國(guó)投瑞銀白銀期貨限購(gòu)升級(jí)-240616
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 格式： |
pdf 共14頁(yè) |
來(lái)源： |
東方證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
邱蕊,楊怡玲 |
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研究結(jié)論
基金市場(chǎng)熱點(diǎn)跟蹤：1.內(nèi)地首批沙特ETF正式獲批：2024年6月14日，首批2只境內(nèi)投資沙特阿拉伯市場(chǎng)的ETF獲批。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）均已獲批，這兩只產(chǎn)品分別于2023年12月13日、今年3月4日上報(bào)，均采取了和南方東英沙特阿拉伯ETF互掛產(chǎn)品的形式，即國(guó)內(nèi)公募通過(guò)掛鉤南方東英基金產(chǎn)品進(jìn)行海外投資，預(yù)計(jì)南方東英基金也將上報(bào)掛鉤國(guó)內(nèi)指數(shù)的ETF產(chǎn)品，方便海外投資者布局A股。不同的是，華泰柏瑞旗下為滬港產(chǎn)品互掛，南方基金旗下則為深港產(chǎn)品互掛。2.國(guó)投瑞銀白銀期貨限購(gòu)升級(jí)：據(jù)國(guó)投瑞銀基金公告，維護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益，自6月11日起，旗下國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)投瑞銀白銀期貨”）中A類(lèi)份額申購(gòu)限額調(diào)整為1萬(wàn)元；C類(lèi)份額申購(gòu)限額調(diào)整為10萬(wàn)元。該基金曾于2024年4月17日起對(duì)A類(lèi)基金份額實(shí)施限制，單日限購(gòu)2萬(wàn)元；也曾于2024年5月23日起對(duì)C類(lèi)基金份額實(shí)施限制，單日限購(gòu)50萬(wàn)元。因此，此次限購(gòu)是時(shí)隔近兩個(gè)月后的再度“升級(jí)”，且對(duì)A、C份額申購(gòu)金額上限的調(diào)降幅度均不小。
基金發(fā)行動(dòng)態(tài)：本期，國(guó)內(nèi)新成立基金共28只，股票型基金4只，混合型基金10只，債券型基金12只，F(xiàn)OF基金2只。新基金共募集398.37億元，較上期減少140.56億元。其中，由楊穆彬管理的中信保誠(chéng)中債0-3年政金債A規(guī)模最大，為80.00億元。本期，國(guó)內(nèi)新發(fā)行基金共16只，較上期減少9只。其中股票型基金8只，混合型基金3只，債券型基金3只，REITs基金2只。上周共有62只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，其中變更基金經(jīng)理的基金數(shù)量較多的基金公司有：華夏基金（13只）、招商基金（7只）和國(guó)泰君安資管（4只）。
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)：上周，普通股票型基金平均收益0.41%，混合型基金為0.28%，債券型基金為0.07%。量化產(chǎn)品中主動(dòng)量化產(chǎn)品平均收益為0.28%，量化對(duì)沖產(chǎn)品為0.08%。年初至今，普通股票型基金平均收益為-2.43%，混合型基金為-1.28%，債券型基金為2.08%，量化產(chǎn)品中主動(dòng)量化產(chǎn)品平均收益為-4.30%，量化對(duì)沖產(chǎn)品為0.93%。
場(chǎng)內(nèi)基金動(dòng)態(tài)：截止2024年6月14日，規(guī)模最大的ETF跟蹤標(biāo)的為滬深300，總規(guī)模5686億元，其次為科創(chuàng)50規(guī)模1311億元、上證50規(guī)模1205億元，股票寬基指數(shù)中滬深300、科創(chuàng)50、上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指規(guī)模最大，股票非寬基指數(shù)中證券公司、恒生科技、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50、國(guó)證芯片(CNI)、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)規(guī)模最大，納斯達(dá)克100是規(guī)模最大的境外股票指數(shù)，SGE黃金9999是規(guī)模最大的商品指數(shù)，中證短融是規(guī)模最大的債券指數(shù)。上周，中證A50資金凈流入最多30億元，科創(chuàng)50、上證50、滬深300其次，中證短融凈流出最多9億元；年初至今，滬深300凈流入最多2558億，中證500、上證50其次，科創(chuàng)100凈流出最多85億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示
極端市場(chǎng)環(huán)境可能對(duì)模型效果造成劇烈沖擊，導(dǎo)致收益虧損。
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)分析得到，未來(lái)存在失效風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者緊密跟蹤模型表現(xiàn)。
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