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>> 銀河證券-量化基金周報-240617
上傳日期:   2024/6/18 大?。?/td>   1126KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   銀河證券
評級:   -- 作者:   吳俊鵬
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滬深300指數增強基金表現較好。本周滬深300指數增強基金超額收益中位數為0.21%,中證500指數增強基金超額收益中位數為-0.04%,中證1000指數增強基金超額收益中位數為0.14%。其它指數增強基金本周收益中位數為0.07%;絕對收益(對沖)類型基金本周收益中位數為-0.09%;其它主動量化類型基金本周收益中位數為0.25%。
  其它策略基金表現。本周定增主題基金收益中位數為0.05%;提取業(yè)績報酬的基金本周收益中位數為-0.15%;行業(yè)主題輪動基金本周收益中位數為-0.59%;多因子類型的基金本周收益中位數為0.43%;大數據驅動主動投資的基金本周收益中位數為0.65%。
  私募滬深300指數增強基金表現較好。私募滬深300指數增強基金超額收益為-0.23%,同期公募超額收益為0.10%;私募中證500指數增強基金超額收益為-0.57%,同期公募超額收益為0.40%;私募中證1000指數增強基金超額收益為-0.50%,同期公募超額收益為0.16%。
  風險提示:報告結論基于歷史價格信息和統(tǒng)計規(guī)律,但二級市場受各種即時性政策影響易出現統(tǒng)計規(guī)律之外的走勢,所以報告結論有可能無法正確預測市場發(fā)展,報告閱讀者需審慎參考報告結論。
 
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