>> 國泰君安-金工團隊的探索與實踐：解碼量化投資-240617
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
大?。?/td>
| 9943KB |
| 格式： |
pdf 共59頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪杰,余齊文,張晗 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
解碼量化投資
國君金工團隊以深度研究為目標，在量化選股、量化擇時、大類資產配置、行業(yè)輪動、衍生品研究、技術分析等研究方向，進行了探索和實踐。
量化選股系列
包括因子開發(fā)(超預期、分鐘高頻因子(KDB、DolphinDB))、遺傳規(guī)劃，指數(shù)增強策略構建，核心指數(shù)成分股調整預測，個股沖擊成本測算，Barra風險模型等研究。
行業(yè)配置和資產配置研究
行業(yè)配置研究包括景氣度、超預期、資金流、擁擠度、動量等行業(yè)輪動模型以及落地基金組合方法。資產配置模型研究包括Black-Litterman模型、風險平價模型、宏觀因子模型以及落地基金組合方法;多策略配置(固收+衍生品、CTA)等。
量化擇時系列
包括VL-C寬基擇時模型，VL-C行業(yè)擇時模型;基于流通股本分布的量化擇時，基金倉位擇時;煤炭、芯片、銅等行業(yè)基本面量化擇時。
風險提示
量化模型基于歷史數(shù)據構建,而歷史規(guī)律存在失效風險。
|
|
