>> 招商期貨-私募指增策略跟蹤周報：本周權(quán)益市場微幅下行，三類指增超額為正-240618
| 上傳日期： |
2024/6/19 |
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| 3880KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
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主要寬基指數(shù)活躍程度：市場整體活躍度處于低位
為了便于股票量化管理人和FOF管理人看到高換手和低換手各自的解釋維度，我們呈現(xiàn)5日滾動和20日滾動的日均成交額占比分布走勢情況。
當(dāng)前5個交易日滾動日均成交額來看，截至2024-06-14，中證全指口徑日均成交額為0.71萬億元（上周為0.73萬億元）。其中，滬深300成交額占比為31.75%，中證2000成交額占比為22.03%，中證1000成交額占比為18.78%，中證500成交額占比為17.36%，其他小微盤成交額占比為10.08%。
當(dāng)前20個交易日滾動日均成交額來看，截至2024-06-14，中證全指口徑日均成交額為0.75萬億元。其中，滬深300成交額占比為28.30%，中證2000成交額占比為24.64%，中證1000成交額占比為19.51%，中證500成交額占比為16.62%，其他小微盤成交額占比為10.94%。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源于第三方數(shù)據(jù)庫，可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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