>> 開源證券-金融工程定期：機構資金行為畫像-240621
| 上傳日期： |
2024/6/21 |
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| 1097KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,胡亮勇,盛少成 |
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北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2024.5.24-2024.6.20，下同）累計凈流出約424億元，呈現(xiàn)大幅流出A股的節(jié)奏。
分交易機構來看，交易型資金外資券商凈流出約152億元，配置型外資銀行累計凈流出約245億元，近一月外資銀行和外資券商皆大幅流出。
在行業(yè)的選擇上，近一月中，按照增持規(guī)模的大小，外資銀行和外資券商均增持了電子、公用事業(yè)等行業(yè)；二者同時減持了家用電器、食品飲料等行業(yè)；在行業(yè)的選擇上，外資在銀行、基礎化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)有一定的分歧。
在寬基指數(shù)上，外資在滬深300指數(shù)成分股上的累計凈流出約258億元；相比于滬深300，中證500累計凈流出約45億元，中證1000累計凈流出約34億元。
在風格選擇上，從全體機構來看，外資略偏好成長，其中在價值的個股上凈流出約141億元，在成長的個股上凈流出約89億元。從托管機構層面來看，在成長風格的個股上，外資銀行凈流出約64億元，外資券商凈流出約21億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流出約81億元，而外資券商凈流出約56億元。
在增減倉股票上，全體托管機構凈增倉占比最高的個股是立達信，凈增倉比例達4.05%；外資銀行增持比例最高的標的為立達信，凈增倉比例為2.42%；外資券商凈增倉占比最高的個股是古鰲科技，占比達3.41%。
知情交易者異動情況
按照通常習慣，資金流向依據(jù)掛單金額的大小，分為四種類型進行統(tǒng)計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標，即過去20個交易日異常凈流入個數(shù)減異常凈流出個數(shù)，近1個月，密度D指標在零軸之下，顯示出知情交易者對于市場走勢偏謹慎。
風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
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