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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2024.06.17-2024.06.21，下同）動(dòng)量因子取得明顯正收益（0.89%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)明顯；非線性市值因子和規(guī)模因子取得明顯負(fù)收益（-0.87%和-0.50%），市場(chǎng)小市值風(fēng)格占優(yōu)。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度營業(yè)利潤同比增長率(1.49%)、單季度凈利潤同比增長率(1.23%)、5日反轉(zhuǎn)(1.05%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)毛利率TTM(-2.18%)、對(duì)數(shù)市值因子(-2.25%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(-2.27%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(1.11%)、單季度ROA同比(0.77%)、單季度營業(yè)利潤同比增長率(0.76%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROE(-1.15%)、早盤后收益因子(-1.18%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-1.69%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5分鐘收益率偏度(1.40%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入(1.36%)、早盤收益因子(1.23%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率因子(-0.44%)、動(dòng)量調(diào)整大單(-0.50%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-1.05%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長率因子在石油石化、煤炭、環(huán)保行業(yè)正收益明顯，凈利潤增長率因子在電氣設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營利潤TTM因子在綜合行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在建筑材料、建筑裝飾行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)明顯，在國防軍工行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯；1月動(dòng)量因子在房地產(chǎn)、電子行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)明顯，在國防軍工行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。估值類因子中，BP因子在美容護(hù)理、通信行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在石油石化、交通運(yùn)輸行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在石油石化行業(yè)正收益明顯；殘差波動(dòng)率因子在綜合、建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)較好；流動(dòng)性因子在建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益0.44%，中證800股票池中獲得超額收益-0.19%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益0.16%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.76%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.20%。
　　大宗交易組合跟蹤：本周大宗交易組合相對(duì)中證全指超額收益明顯，大宗交易組合相對(duì)中證全指獲得超額收益1.42%。
　　定向增發(fā)組合跟蹤：本周定向增發(fā)組合相對(duì)中證全指超額收益明顯，定向增發(fā)組合相對(duì)中證全指獲得超額收益0.99%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。