>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-240709
| 上傳日期： |
2024/7/9 |
大小： |
1245KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
興證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
林玲,周立朝 |
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美國6月失業(yè)率上升，美聯(lián)儲利率觀察器顯示下半年降息預期上升。但從現(xiàn)實數(shù)據(jù)來看，在美國經(jīng)濟與就業(yè)數(shù)據(jù)未出現(xiàn)大幅下跌之前，美聯(lián)儲堅定利率不變的立場。臨近三中全會窗口，市場或?qū)⒔灰渍哳A期。長期來看，指數(shù)估值偏低位，整體市凈率偏低，風險溢價率高，指數(shù)估值支撐強。
期權(quán)成交量環(huán)比增加，期權(quán)成交PCR處于近期高位。上證50ETF期權(quán)成交PCR值環(huán)比上升，并創(chuàng)下二月以來的新高。受短空情緒影響，上證50ETF期權(quán)隱波低位反彈。指數(shù)阻力與支撐并存，指數(shù)震蕩背景下隱波整體反彈空間有限，預計延續(xù)低波行情。
商品期權(quán)方面，有色、貴金屬近期縮量震蕩，隱含波動率回落，黃金期權(quán)隱波回落至近三個月低位，但后市宏觀預期變化仍將構(gòu)成升波的潛在驅(qū)動力；甲醇、PTA期權(quán)成交量低迷，隱含波動率低迷，震蕩區(qū)間偏窄，豆粕期權(quán)成交量與成交PCR共振走低，低波低量震蕩
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