>> 湘財證券-指數(shù)增強策略匯報-240710
| 上傳日期： |
2024/7/10 |
大小： |
1296KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
別璐莎 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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策略邏輯
量化指數(shù)增強策略以特定指數(shù)作為跟蹤基準，以指數(shù)成份股作為主要投資標的，通過量化的手段進行優(yōu)選個股、權(quán)重調(diào)整、倉位控制，用來增強收益。其目的是在一定跟蹤誤差水平的約束下，最大化相對基準的超額收益。
量化指數(shù)增強策略的理論基礎(chǔ)是基于資本資產(chǎn)定價模型，隨后是因子模型的發(fā)展，從Fame-French三因子模型到現(xiàn)在多因子模型。
風險提示
市場環(huán)境變動風險；因子或模型失效風險。
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