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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，Beta因子表現(xiàn)良好，獲取正收益1.08%；市值因子獲取正收益0.74%，市場表現(xiàn)為大市值風格。殘差波動率因子獲取負收益-0.55%；其余風格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有標準化預期外盈利(3.07%)、單季度營業(yè)收入同比增長率(3.05%)、單季度營業(yè)利潤同比增長率(2.88%)。表現(xiàn)較差的因子有ROA穩(wěn)定性(-0.68%)、大單凈流入(-1.02%)、5分鐘收益率偏度(-1.06%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度營業(yè)利潤同比增長率(3.79%)、單季度凈利潤同比增長率(3.61%)、單季度ROA同比(3.17%)。表現(xiàn)較差的因子有5日成交量的標準差(-1.21%)、市盈率TTM倒數(shù)(-1.45%)、市盈率因子(-1.61%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度凈利潤同比增長率(3.50%)、單季度營業(yè)利潤同比增長率(3.02%)、單季度ROE同比(1.87%)。表現(xiàn)較差的因子有營業(yè)利潤率TTM (-0.94%)、市盈率因子(-1.01%)、毛利率TTM(-1.18%)。
　　因子行業(yè)內表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)表現(xiàn)分化，凈資產增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產因子和每股經營利潤TTM因子在通信、休閑服務行業(yè)表現(xiàn)較為一致。估值類因子中，BP因子在有色金屬和綜合行業(yè)正收益明顯，EP因子在通信和休閑服務行業(yè)正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在通信、傳媒、汽車、電氣設備和鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)較為一致。市值風格上，本周通信、銀行和綜合行業(yè)大市值風格較為顯著，煤炭、交通運輸和鋼鐵行業(yè)小市值風格較為顯著。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益0.64%，中證800股票池中獲得超額收益2.04%，全市場股票池中獲得超額收益3.33%。
　　機構調研組合跟蹤：本周公募調研選股策略和私募調研跟蹤策略獲取正超額收益。公募調研選股策略相對中證800獲得超額收益1.77%，私募調研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益3.74%。
　　大宗交易組合跟蹤：本周大宗交易組合相對中證全指獲取正超額收益，大宗交易組合相對中證全指獲得超額收益0.60%。
　　定向增發(fā)組合跟蹤：本周定向增發(fā)組合相對中證全指獲取負超額收益，定向增發(fā)組合相對中證全指獲得超額收益-1.46%。
　　風險分析：報告結果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復驗證的可能。