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主流指數(shù)收益追蹤：
　　本周主流市場(chǎng)指數(shù)全面下跌。中證2000下跌-0.83%、中證1000下跌-2.48%、中證500下跌-2.78%、上證指數(shù)下跌-3.07%、北證50下跌-3.14%、深證成指下跌-3.44%、中證800下跌-3.45%、滬深300下跌-3.67%、創(chuàng)業(yè)板指下跌-3.82%。
　　單因子表現(xiàn)追蹤：
　?。?）從風(fēng)格因子角度來看，本周市值因子與估值因子顯著，多空收益率分別為-3.66、2.79%。
　　（2）滬深300股票池中，近1周BP、20日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日成交量比率因子表現(xiàn)較好，而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、ROE單季度同比、20日成交量變異系數(shù)因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　?。?）中證500股票池中，近1周60日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、240日三因子模型殘差波動(dòng)率、20日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好，而ROE單季度同比、單季度凈利潤(rùn)同比、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　?。?）中證800股票池中，近1周BP、60日收益率標(biāo)準(zhǔn)差、240日三因子模型殘差波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好，而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、ROE單季度同比、盈余公告前隔夜動(dòng)量因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　　（5）中證1000股票池中，近1周BP、20日三因子模型殘差波動(dòng)率、120日三因子模型殘差波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好，而ROE單季度同比、單季度ROA、單季度凈利潤(rùn)同比因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　　（6）滬深300ESG股票池中，近1周BP、20日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日成交量比率因子表現(xiàn)較好，而單季度營(yíng)業(yè)收入同比、ROE單季度同比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入因子表現(xiàn)相對(duì)較差；
　?。?）全市場(chǎng)股票池中，近1周對(duì)數(shù)市值、20日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日特異度因子表現(xiàn)較好，而60日非流動(dòng)性沖擊、20日非流動(dòng)性沖擊、60日動(dòng)量因子表現(xiàn)相對(duì)較差。
　　國(guó)投證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)追蹤：
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.27%，近一個(gè)月超額收益0.35%，近1年超額收益6.23%；中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.67%，近一個(gè)月超額收益-0.20%，近1年超額收益6.04%；中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.17%，近一個(gè)月超額收益0.11%，近1年超額收益11.01%；中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.62%，近一個(gè)月超額收益0.21%，近1年超額收益13.69%；滬深300ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.21%，近一個(gè)月超額收益0.18%，近1年超額收益5.69%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因子失效風(fēng)險(xiǎn)。