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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股包括：國(guó)中水務(wù)、山東鋼鐵、興源環(huán)境、惠博普、珠海中富。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20240722至20240726。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：廣聚能源、航材股份、富佳股份、寶鷹股份、龍大美食。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：房地產(chǎn)、銀行、鋼鐵、非銀行金融、紡織服裝。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：國(guó)防軍工、家電、煤炭、非銀行金融、有色金屬。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：華夏滬深300ETF、華寶中證銀行ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF。
　　 ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF、華夏中證1000ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。