>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-240809
| 上傳日期： |
2024/8/14 |
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| 861KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
宋哲君 |
| 下載權(quán)限： |
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本周（2024/08/02 – 2024/08/09）：
1、【指數(shù)收益】
本周南華商品指數(shù)下跌-2.80%，其中南華能化指數(shù)下跌-2.66%，南華貴金屬指數(shù)下跌-3.60%，南華有色金屬指數(shù)下跌-0.98%，南華黑色指數(shù)下跌-3.63%，南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌-1.43%。
2、【因子概況】
整體來看，量價因子反彈明顯，基本面因子表現(xiàn)分化。從板塊上來看，預(yù)計農(nóng)產(chǎn)品板塊有所盈利，化工板塊有所虧損。
3、【回顧展望】
上周市場先跌后漲，波動逐步放大，短周期量價策略有所回撤，中長周期表現(xiàn)較好，基本面策略小幅盈利。
本周市場繼續(xù)下行趨勢，波動小幅放大，量價策略有所反彈，中短周期趨勢表現(xiàn)亮眼，基本面策略有所分化，但在基本面因子右側(cè)拐頭前，預(yù)計能維持收益。整體量化CTA盈利環(huán)境相對舒適，預(yù)計中短周期優(yōu)于中長。
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