>> 國泰君安期貨-股指對沖周報-240816
| 上傳日期: |
2024/8/16 |
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| 690KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
虞堪,李宏磊 |
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本周A股成交跌破5000億,為2020年5月以來首次,歷史地量持續(xù)數(shù)日,北向資金再現(xiàn)脈沖式買入,但多數(shù)交易日仍為凈賣出態(tài)勢。上證指數(shù)本周累計上漲0.6%,仍未收復2900點。寬基指數(shù)出現(xiàn)分化,大盤股在北向加持下后半周有所反彈,上證50本周漲超1%,中小盤延續(xù)下跌,中證500和1000指數(shù)跌幅均在1%左右。股指各品種基差基本保持穩(wěn)定,IH和IF兩品種仍輕微升水,IC和IM季月合約年化貼水分別為4.8%和9.2%,本周移倉換月期間基差波動略有放大。8月合約已到期,其余三個合約期限結構仍呈現(xiàn)為遠端略高的結構,可維持遠端合約對沖為主。 本周IH日均成交量42992手,較前周環(huán)比下降14.4%,持倉量90072手,較前周環(huán)比下降9.3%;本周IF日均成交量87990手,較前周環(huán)比下降4.8%,持倉量217664手,較前周環(huán)比下降5.1%;本周IC日均成交量86640手,較前周環(huán)比下降2.7%,持倉量233090手,較前周環(huán)比下降3.0%;本周IM日均成交量156917手,較前周環(huán)比下降9.2%,持倉量260581手,較前周環(huán)比下降6.4%。
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