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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2024年9月6日，滬深300、中證1000、上證50以及中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升貼水率分別為-0.15%、-0.24%、-0.10%以及-0.29%。本周內(nèi)股指期貨長期處于升水狀態(tài)，其中滬深300、中證1000、上證50以及中證500股指期貨本周平均升貼水率-0.14%、-0.34%、-0.08%和-0.31%。
　　兩融情況：截至2024年9月5日，兩融余額為13905.16億元，其中融資余額為13796.58億元，融券余額為108.57億元。整體來看，截至2024年9月5日，本周融資凈買入額及融券凈賣出額分別為-37.52億元、-8.71億元，相較于上周（-7.67億元、-5.37億元）均有所上升；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括房地產(chǎn)、建筑，分別為5.65億元、4.25億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有傳媒為0.05億元。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)20.08億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模119.72億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測：截至2024年9月6日，全市場主動(dòng)權(quán)益基金平均倉位78.34%，相較于上一周減倉0.45%。分行業(yè)來看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥、紡織服裝等行業(yè)，倉位分別增加0.13%、0.09%及0.09%。最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉電子、機(jī)械、煤炭等行業(yè)，倉位分別下降0.15%、0.12%及0.09%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，上周計(jì)算機(jī)、國防軍工、醫(yī)藥等行業(yè)跌幅明顯但呈現(xiàn)主動(dòng)加倉態(tài)勢。汽車行業(yè)上周上漲明顯但倉位小幅下降0.03%。從最近一個(gè)月主動(dòng)權(quán)益基金倉位變動(dòng)情況來看，銀行、輕工制造、鋼鐵等行業(yè)倉位明顯增加，分別加倉0.31%、0.18%、0.16%；電子、機(jī)械、汽車等行業(yè)倉位明顯減少，分別減倉0.33%、0.20%、0.26%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周1/PB因子、PS因子、股息率因子表現(xiàn)較好，IC值分別為5.54%、-13.01%、4.12%；歸母凈利潤/負(fù)債、流動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較差。近一個(gè)月1/PB、股息率因子表現(xiàn)較好，IC分別為6.08%、5.97%；凈利潤率、流動(dòng)比率等因子表現(xiàn)較差。從多頭收益相對于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，最近一周ROE環(huán)比、歸母凈利潤同比等成長因子多頭組合表現(xiàn)優(yōu)異，近一周超額為1.17%及0.22%；最近一月1/PB、PS、小市值等估值因子表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為0.71%、0.86%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎