>> 五礦期貨-金融期權策略早報-240912
| 上傳日期： |
2024/9/12 |
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| 1205KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
盧品先 |
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上證50ETF期權
標的行情分析
上證50ETF8月中下旬以來維持一周多低位弱勢盤整震動，而后連續(xù)下跌回落延續(xù)近兩周以來的空頭下行，市場行情表現(xiàn)為偏弱勢
期權波動性分析
期權隱含波動持續(xù)上升仍維持歷史偏上水平
期權策略建議
構建看跌期權熊市價差組合策略，獲取方向性收益。若市場行情快速回升至高行權價，則平倉離場；若市場行情持續(xù)下行至低行權價，則動態(tài)地調(diào)整，構建新的熊市價差組合。
如：買入上證50ETF沽2400賣出上證50ETF沽2250
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