>> 西部證券-ETF市場掃描與策略跟蹤：滬深300ETF合計成交近900億元，黃金ETF整體凈流入-240929
| 上傳日期： |
2024/9/30 |
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| 694KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿 |
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摘要內(nèi)容
全球市場概況：上周A股市場整體上漲，其中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅最大，為22.71%；港股市場同樣上漲，恒生指數(shù)上漲13.00%。漲幅居前的ETF跟蹤標的主要聚焦在證券、消費等板塊。
ETF新發(fā)情況：上周內(nèi)地市場無上報股票ETF；新成立ETF 9只，均為A500ETF。美國市場上周新成立權(quán)益型ETF 8只，其中3只為主動ETF。
A股ETF資金流向：上周，凈流入排名前10的多為滬深300ETF；凈流出前10的包括上證指數(shù)ETF、上證50ETF、券商ETF基金等。寬基ETF中，跟蹤滬深300指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤上證指數(shù)的ETF凈流出居前；行業(yè)ETF中，低碳環(huán)保板塊ETF凈流入居前；主題ETF中，央企改革ETF（512950）凈流入居前，央企科創(chuàng)ETF（159335）凈流出居前；主動ETF中，滬深300指增ETF凈流入居多，上證50ETF增強凈流出居前；Smart Beta ETF中，紅利低波ETF（512890）凈流入居前，紅利低波動ETF（159549）凈流出居前。
美國股票ETF市場資金流向：上周，美國市場數(shù)字經(jīng)濟主題ETF凈流入居前，多元技術(shù)主題ETF凈流出居前；主動ETF中，摩根大通全球精選股票ETF凈流入居前，以MSCIEAFE指數(shù)為基準的摩根大通股票指增ETF凈流出居前；Smart Beta ETF中，風險導向類ETF凈流入居前；其他ETF中，跟蹤標普500指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤標普補充指數(shù)的ETF凈流出居前。
商品市場資金流向：上周，內(nèi)地商品ETF整體凈流入，其中黃金ETF合計凈流入15.93億元；美國市場其它貴金屬ETF凈流入居前，合計40118.28萬美元，黃金ETF合計凈流出14223.98萬美元。
ETF策略業(yè)績表現(xiàn)：上周，擴散指標+RRGETF輪動策略收益率為9.89%，相對中信一級等權(quán)和滬深300指數(shù)的超額收益分別為-5.03%、-5.81%。；50%底倉+日內(nèi)動量策略在上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和中證1000ETF策略的收益率分別為11.61%、12.01%、12.76%和12.84%，相較于對應50%倉位ETF的超額收益分別為3.22%、2.79%、1.79%和2.03%。
風險提示：本報告1-3章涉及的ETF僅為客觀統(tǒng)計結(jié)果，不構(gòu)成投資建議。第4章中模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行測算，存在模型失效風險。
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