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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　過去一周，從價值成長維度來看，成長風(fēng)格占優(yōu)。代表價值風(fēng)格的市盈率_TTM倒數(shù)（EP_TTM）、單季度PE倒數(shù)（EP_SQ）排名后10名，過去3年年報營業(yè)收入的歷史增長率（Gr_3Y_Sale）排名前10名。
　　從大小盤維度來看，大盤相對占優(yōu)；流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子過去一周收益為負(fù)，其行業(yè)中性多空組合收益為-1.44%。此外，過去一周技術(shù)類因子繼續(xù)表現(xiàn)突出，過去60日收益率（RTN_60D）、過去20日收益率（RTN_20D）、過去1200日收益率（RTN_1200D）等排名前10。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為0.27%、0.66%、4.88%、-3.75%、-2.28%、-1.44%。
　　截至2024年09月27日，價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為80.68%、40.10%、55.52%、99.25%、77.97%和75.73%。整體來看，價值、情緒、交易行為和規(guī)模因子相對估值較低，成長類因子估值較高，反轉(zhuǎn)類因子估值適中。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強基金平均超額-2.44%，中證500指數(shù)增強基金平均超額-2.82%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額-1.24%。
　　年初至今，滬深300指數(shù)增強基金平均超額1.15%，中證500指數(shù)增強基金平均超額2.34%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額4.96%。
　　風(fēng)險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時，存在模型失效風(fēng)險。