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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專(zhuān)題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買(mǎi)賣(mài)單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買(mǎi)入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買(mǎi)入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過(guò)交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買(mǎi)入和凈主動(dòng)買(mǎi)入，以期從微觀(guān)角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：中航產(chǎn)融、海能達(dá)、康欣新材、東方電熱、迦南科技。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20240923至20240927。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：青農(nóng)商行、包鋼股份、友發(fā)集團(tuán)、遼港股份、鼎際得。
　　行業(yè)大額買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：非銀行金融、綜合、建材、鋼鐵、紡織服裝。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、食品飲料、國(guó)防軍工、汽車(chē)。
　　 ETF大額買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：招商中證紅利ETF、國(guó)泰上證綜合ETF、富國(guó)上證綜指ETF、華夏滬深300ETF、國(guó)泰中證軍工ETF。
　　ETF凈主動(dòng)買(mǎi)入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：易方達(dá)滬深300非銀ETF、華夏中證1000ETF、易方達(dá)滬深300ETF、鵬華中證酒ETF、華寶中證銀行ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)