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2024年三季度末段，在以beta為主的快漲行情中，公募基金大幅增加了股指期貨的多頭配置，期間利用股指期貨作為現(xiàn)貨的替代，一方面可以快速建倉(cāng)，另一方面也可獲取可觀的基差收益。截至三季度末，配置股指期貨的基金公司數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量都基本不變，但所持倉(cāng)的多頭市值在持倉(cāng)量上升和指數(shù)上漲雙重作用下大幅增長(zhǎng)。共計(jì)65家公募基金旗下321只公募產(chǎn)品持倉(cāng)了共計(jì)超過200億元的股指期貨多頭，較二季度末大幅增長(zhǎng)57.8%，連續(xù)第二個(gè)季度創(chuàng)歷史新高?？疹^持倉(cāng)市值基本穩(wěn)定，三季度末共計(jì)56億元。
　　截至2024年9月底，股指期貨的市場(chǎng)總持倉(cāng)量為995,710手（單邊計(jì)算），較上季度增長(zhǎng)15%。公募基金的多頭持倉(cāng)量環(huán)比增長(zhǎng)33%至18297手，連續(xù)兩個(gè)季度大幅增長(zhǎng)，占全市場(chǎng)比例繼續(xù)上升至1.84%；空頭持倉(cāng)環(huán)比下降18%至4944手，占全市場(chǎng)比例維持于0.5%，仍是歷史較低位置。
　　從品種持倉(cāng)量來看，三季度公募基金更加偏好IH和IF，兩品種多空持倉(cāng)量均明顯增加。三季度品種間分化明顯，IH和IF的多空持倉(cāng)量均大幅增長(zhǎng)，IH尤其顯著，而IC和IM的多空持倉(cāng)量同步下降。從持倉(cāng)期限來看，三季度末季節(jié)性變化依然占主導(dǎo)，合約期限明顯切換為以當(dāng)季（12月）為主的結(jié)構(gòu)，這與二季度末12月合約為主的結(jié)構(gòu)一脈相承。
　　按照基金類型區(qū)分，三季度主要的變化體現(xiàn)在被動(dòng)指數(shù)基金上，涉及的產(chǎn)品數(shù)量從117只增加至124只，多頭持倉(cāng)市值由105億增長(zhǎng)至177億，剔除指數(shù)增長(zhǎng)因素外增幅依然顯著，同時(shí)被動(dòng)指數(shù)基金的持倉(cāng)市值從2023年一季度以來連續(xù)七個(gè)季度保持增長(zhǎng)。另外股票多空型基金今年以來受到較多關(guān)注，但至今仍沒有新產(chǎn)品成功發(fā)行。三季度股票多空基金的空頭持倉(cāng)市值穩(wěn)定，對(duì)沖比例進(jìn)一步提高至93.2%。
　　三季度公募對(duì)沖產(chǎn)品多數(shù)份額下降，且多數(shù)錄得負(fù)收益，但部分產(chǎn)品正收益亮眼。這些產(chǎn)品在國(guó)慶節(jié)前后市場(chǎng)快漲時(shí)亦有較大漲幅，6月末以來，對(duì)沖產(chǎn)品平均凈值上升3%。
　　截至三季度末，QDII股票基金持有的港股和海外股指期貨規(guī)模基本穩(wěn)定，合計(jì)約49億元。主要持倉(cāng)的品種包括恒生科技指數(shù)期貨，以及海外的NASDAQ 100小型期貨和S&P 500小型期貨。