>> 國泰君安期貨-國債期貨:海外大選初步落地,股債聯動交易邏輯回歸-241107
| 上傳日期: |
2024/11/7 |
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| 格式: |
pdf 共3頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】 11月6日,國債期貨收盤多數下跌,30年期主力合約跌0.06%,10年期主力合約持平,5年期主力合約跌0.02%,2年期主力合約跌0.02%。國債期貨指數為0.94。量價因子看多,基本面因子看多。無杠桿下,策略近5日累加收益為0.15%,策略近20日累加收益為0.10%,近60日累加收益為-0.35%,近120日累加收益為1.04%,近240日累加收益為1.73%。 市場方面,A股三大指數今日集體沖高回落,截至收盤,滬指跌0.08%,深成指跌0.35%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%,北證50指數漲3.59%,全市場成交額26241億元,較上日放量2734億元。全市場超2700只個股上漲。 資金方面,隔夜shibor報1.3300%,下跌0.80個基點;7天shibor報1.5000%,與前一交易日持平;14天shibor報1.7600%,上漲7.20個基點;1月shibor報1.8080%,下跌0.30個基點;3月shibor報1.8760%,下跌0.10個基點。 2年期活躍CTD券為240012.IB,IRR為1.53%,5年期活躍CTD券為240001.IB,IRR為2.09%,10年期活躍CTD券為240013.IB,IRR為1.51%,30年期活躍CTD券為200004.IB,IRR為-0.58%,目前R007約1.7617%。 貨幣市場方面,11月6日銀行間質押式回購市場共成交28億元,增加5.28%。其中,隔夜收于1.33%,較前一交易日上漲3bp,7天收于1.55%,較前一交易日下跌15bp;中期方面,14天收于1.75%,與上一交易日持平;長期方面,1個月收于1.65%,較前一交易日下跌15bp。 現券方面:國債收益率曲線漲跌不一(5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行0.57BP、1.28BP和0.75BP至1.77%、2.12%和2.29%;2Y期下移0.06BP至1.44%、);信用債收益率曲線下移0.43-2.14BP(評級為AAA的中短期票據到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移0.43BP、0.58BP、2.14BP和1.73BP至1.97%、2.04%、2.20%和2.35%)。 分機構類型凈多頭持倉日度變化:私募增加0.28%;外資增加0.67%,理財子增加0.52%;周度變化:私募減少1.24%;外資增加2.41%,理財子增加3.43%。 【宏觀及行業(yè)新聞】 央行2024年11月6日173億元7天期逆回購操作,中標利率為1.50%,與此前持平。同花順iFinD數據顯示,因今日有4310億元7天期逆回購到期,實現凈回籠4137億元。 11月5日公布的10月財新中國通用服務業(yè)經營活動指數(服務業(yè)PMI)錄得52.0,高于9月1.7個百分點,為近三個月高點,顯示服務業(yè)景氣度回升。此前公布的10月財新中國制造業(yè)PMI錄得50.3,走高1.0個百分點,重新升至臨界點以上。兩大行業(yè)景氣度上行,帶動當月財新中國綜合PMI反彈1.6個百分點至51.9,為7月來新高。國家統計局近期公布的數據顯示,10月制造業(yè)、服務業(yè)PMI均錄得50.1,分別提高0.3個、0.2個百分點,重回擴張區(qū)間;綜合PMI產出指數上行0.4個百分點至50.8,為6月來新高。 【趨勢強度】 國債期貨趨勢強度:0。 注:趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數。強弱程度分類如下:弱、偏弱、中性、偏強、強,-2表示最看空,2表示最看多。
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