>> 西部證券-ETF市場掃描與策略跟蹤：中證500ETF日內(nèi)動量策略YTD超額9.2%-241111
| 上傳日期： |
2024/11/11 |
大小： |
691KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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摘要內(nèi)容
全球市場概況：上周A股市場整體上漲，其中，北證50指數(shù)漲幅最大，為21.53%；港股市場有所上漲，恒生指數(shù)上漲1.08%。漲幅居前的ETF跟蹤標的主要聚焦在軟件、計算機等TMT板塊。
ETF新發(fā)情況：上周內(nèi)地市場上報股票ETF 3只；新成立ETF 4只，其中有2只為恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF。美國市場上周新成立權(quán)益型ETF 4只，均為主動ETF。
A股ETF資金流向：上周，凈流入排名前10的多為中證A500 ETF；凈流出前10的包括科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、科創(chuàng)板50ETF等。寬基ETF中，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤科創(chuàng)50的ETF凈流出居前；行業(yè)ETF中，消費板塊ETF凈流入居前；主題ETF中，金融科技ETF（159851）凈流入居前，科技ETF（515000）凈流出居前；主動ETF中，300增強ETF凈流入居前，500增強ETF凈流出居前；Smart Beta ETF中，標普紅利ETF（562060）凈流入居前，紅利ETF（510880）凈流出居前。
美國股票ETF市場資金流向：上周，美國市場政治主題ETF凈流入居前，能源轉(zhuǎn)型主題ETF凈流出居前；主動ETF中，以羅素2000價值指數(shù)為基準的美國小盤股價值ETF凈流入居前，以標普500指數(shù)為基準的美國股票緩沖ETF凈流出居前；Smart Beta ETF中，成長類ETF凈流入居前；其他ETF中，跟蹤標普500指數(shù)的ETF凈流入居前，跟蹤標普美國必需消費品精選行業(yè)指數(shù)的ETF凈流出居前；投資A股和港股的股票ETF合計凈流出5.83億美元。
商品市場資金流向：上周，內(nèi)地黃金ETF凈流入居前，合計凈流入6.14億元；美國市場黃金ETF凈流出居前，合計凈流出92868.86萬美元。
ETF策略業(yè)績表現(xiàn)：上周，擴散指標+RRGETF輪動策略收益率為7.76%，相對中信一級等權(quán)和滬深300指數(shù)的超額收益分別為1.26%、2.26%；50%底倉+日內(nèi)動量策略在上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF和中證1000ETF策略的收益率分別為4.05%、3.17%、3.44%和4.68%，相較于對應50%倉位ETF的超額收益分別為1.87%、0.48%、0.27%和0.67%。
風險提示：本報告1-3章涉及的ETF僅為客觀統(tǒng)計結(jié)果，不構(gòu)成投資建議。第4章中模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行測算，存在模型失效風險。
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