>> 海通證券-高頻選股因子周報：深度因子表現(xiàn)突出，AI增強組合超額繼續(xù)回落-241111
| 上傳日期： |
2024/11/11 |
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| 1685KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,余浩淼 |
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深度學習因子（多顆粒度模型-5日標簽）。本周（特指2024.11.04-2024.11.08，下同）、11月及2024年的多空收益率分別為0.38%、0.41%以及8.32%。
深度學習因子（多顆粒度模型-10日標簽）。本周、11月及2024年的多空收益率分別為0.22%、0.26%以及7.99%。
高頻偏度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為0.97%、0.72%以及-2.06%。
下行波動占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為1.27%、1.04%以及-1.39%。
開盤后買入意愿占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-0.18%、-0.20%以及1.46%。
開盤后買入意愿強度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-0.35%、-0.38%以及1.43%。
開盤后大單凈買入占比因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-0.38%、-0.15%以及3.54%。
開盤后大單凈買入強度因子。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-0.74%、-0.48%以及1.21%。
深度學習高頻因子（改進GRU(50,2)+NN(10)）。本周、11月及2024年的多空收益率分別為0.36%、0.52%以及5.01%。
深度學習高頻因子（殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、11月及2024年的多空收益率分別為0.45%、0.57%以及4.34%。
周度調(diào)倉的中證500 AI增強組合。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-1.45%、-1.33%以及-2.38%。
周度調(diào)倉的中證1000 AI增強組合。本周、11月及2024年的多空收益率分別為-1.78%、-0.97%以及-2.88%。
風險提示：因子失效風險、流動性風險
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