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投資要點(diǎn)
　　本周市場(chǎng)繼續(xù)上攻，金融科技搭臺(tái)，科技、消費(fèi)均有輪動(dòng)。三十個(gè)中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅均為正，計(jì)算機(jī)、軍工領(lǐng)漲，紅利方向漲幅較小。本周ETF資金繼續(xù)大幅流出本周漲幅較高的芯片、券商方向，ETF資金仍然踐行高低切的理念，資金主要凈流入消費(fèi)方向。從擴(kuò)散指數(shù)模型以及GRU因子來看，本周仍以價(jià)值方向配置為主，超額收益較差。
　　中信一級(jí)行業(yè)周度表現(xiàn)
　　本周中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅居前的有計(jì)算機(jī)(14.89%)、國(guó)防軍工(13.08%)、非銀行金融(12.05%)、商貿(mào)零售(9.93%)和電子(9.01%)；漲跌幅居后的有銀行(1.38%)、電力及公用事業(yè)(1.99%)、煤炭(2.01%)、家電(2.46%)和石油石化(3.11%)。
　　中信一級(jí)行業(yè)融資余額變動(dòng)
　　中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是非銀行金融(177.46)、電子(143.01)、計(jì)算機(jī)(102.55)、有色金屬(57.55)和汽車(50.31)。（單位：億元）
　　行業(yè)/主題ETF資金流向
　　本周行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入前五的行業(yè)分別是酒ETF(21.11)、標(biāo)普紅利ETF(14.16)、消費(fèi)ETF(9.1)、金融科技ETF(8.49)和游戲ETF(7.96)。將行業(yè)/主題ETF按行業(yè)分類，本周凈流入前五的行業(yè)分別為消費(fèi)(47.19)、紅利(14.16)、中游制造(2.83)、基建運(yùn)營(yíng)(0.75)和上游及材料(-0.19)。（單位：億元）
　　周度擴(kuò)散指數(shù)模型
　　根據(jù)行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)觀察，截至2024年11月8日，擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是銀行(1.0)、非銀行金融(0.974)、綜合金融(0.924)、家電(0.871)、通信(0.846)、有色金屬(0.846)。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是輕工制造(0.184)、國(guó)防軍工(0.176)、商貿(mào)零售(0.175)、汽車(0.169)、電子(0.168)、基礎(chǔ)化工(0.15)。
　　周度GRU因子模型
　　根據(jù)GRU行業(yè)因子觀察，截至2024年11月8日，GRU行業(yè)因子排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是銀行(3.09)、石油石化(-3.79)、紡織服裝(-7.77)、綜合(-7.85)、建材(-9.51)和交通運(yùn)輸(-10.17)。從周度環(huán)比變化來看，GRU行業(yè)因子提升較大的中信一級(jí)行業(yè)分別是綜合、建筑、機(jī)械。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　擴(kuò)散指數(shù)模型失效風(fēng)險(xiǎn)；GRU模型失效風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)。