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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)上，上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是市值、分析師、估值。中證500內(nèi)較好的是價(jià)量、市值、分析師。中證1000內(nèi)較好的是價(jià)量、盈利、市值。中證2000內(nèi)較好的是分析師超預(yù)期、價(jià)量、盈利。中證全指內(nèi)較好的是價(jià)量、市值、高頻分鐘。滬深300增強(qiáng)上周超額1.09%；本年超額4.32%。中證500增強(qiáng)上周超額0.47%；本年超額5.86%。中證1000增強(qiáng)上周超額1.39%；本年超額4.92%。中證2000增強(qiáng)上周超額1.68%；本年超額8.3%。
　　投資要點(diǎn)：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2024年11月15日,滬深300增強(qiáng)基金本年收益排名前三的是易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A（010736.OF）、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（004513.OF）、國(guó)泰滬深300ETF（561300.SH),超額分別為6.9%、6.45%、5.02%。中證500增強(qiáng)基金本年排名前三的是招商中證500增強(qiáng)策略ETF（561950.SH）、長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（004945.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF),超額分別為6.7%、6.28%、4.63%。中證1000增強(qiáng)基金本年排名前三的是博時(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（016936.OF）、招商1000ETF增強(qiáng)（159680.SZ）、國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（015867.OF),超額分別為11.43%、9.17%、8.1%。國(guó)證2000增強(qiáng)基金本年排名前三的是鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（018579.OF）、匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（019318.OF）、景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（019013.OF),超額分別為6.78%、3.3%、4.07%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)上周（2024-11-11至2024-11-15）超額較好的因子是單季度SP、60日信息比率、單季度毛利潤(rùn)。中證500內(nèi)較好的是一個(gè)月漲跌幅、1分鐘路徑動(dòng)量、20日日內(nèi)收益。中證1000內(nèi)較好的是5分鐘收益率偏度、5分鐘特質(zhì)殘差的偏度、1分鐘路徑動(dòng)量。中證2000內(nèi)較好的是60日信息比率、1分鐘路徑動(dòng)量、一個(gè)月漲跌幅。中證全指內(nèi)較好的是60日信息比率、分析師預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)收益率、1個(gè)月自由流通換手率。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)。上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是市值、分析師、估值。中證500內(nèi)較好的是價(jià)量、市值、分析師。中證1000內(nèi)較好的是價(jià)量、盈利、市值。中證2000內(nèi)較好的是分析師超預(yù)期、價(jià)量、盈利。中證全指內(nèi)較好的是價(jià)量、市值、高頻分鐘。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。成分股內(nèi)選股，截至2024年11月15日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益-2.2%，超額為1.09%；本年收益21.52%，超額為4.32%，超額最大回撤為-6.14%。中證500指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益-4.32%，超額收益為0.47%；本年收益15.39%，超額收益為5.86%，超額收益最大回撤為-5.32%。中證1000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益-3.24%，超額為1.39%；本年收益9.54%，超額為4.92%，超額最大回撤為-6.62%。中證2000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益-2.52%，超額為1.68%；本年收益7.3%，超額為8.3%，超額最大回撤為-3.85%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。