>> 國金證券-公募股基持倉&債基久期跟蹤測算周報：股票加倉美容社服，債基久期上升-241125
| 上傳日期： |
2024/11/25 |
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| 1772KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
于子洋 |
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基金股票持倉
·本周(224/I/1B-2024/I/22，下同），滬深亞下跌2.B來%，主動股票及偏股混合基金整體測算股票倉位上升3%，至8.7B%
·基金行業(yè)倉位
本周主動股票及偏股混合型基金前5大行業(yè)︰電子(38%)、電力設(shè)備(82%)、醫(yī)藥生物（7.5%)、食品飲料(RZ%)、機(jī)械設(shè)備6.2% ).
加倉前躍行業(yè)︰美容護(hù)理+Ll5%)、社會服務(wù)(LD%)、建筑裝飾(+LE）;減倉前3大行業(yè):電力設(shè)備(LE%)、電子(-U%)、食品飲料(-108% )。
債券基金久期
本周中債年期國開債到期收益率下行l(wèi)bps，中長期純債整體測算久期中位數(shù)上升⒅，至2E年，位于近年的B.T%分位數(shù)。近4周平均久期中位數(shù)為2.58年;本周久期分歧度有所上升，測算久期標(biāo)準(zhǔn)差上升LQ，至l.24年。短期純債久期中位數(shù)上升L2，至l8年。
信用債基久期中位數(shù)上升L0⒁，至22B年，操作積極基金占比%，操作保守基金占比24%;利率債基久期中位數(shù)上升lB，至345年，操作積極基金占比44%，操作保守基金占比6%。
風(fēng)險提示:測算模型失效風(fēng)險;重倉股補(bǔ)全與實際差異較大風(fēng)險;基金持倉、久期大幅度偏離的風(fēng)險。基金相關(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料;本文涉及所有基金歷史業(yè)績均不代表未來表現(xiàn)
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