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投資要點(diǎn)：
　　國(guó)君量化資產(chǎn)配置策略簡(jiǎn)介：國(guó)泰君安量化配置團(tuán)隊(duì)專注于資產(chǎn)配置量化模型研究，此前我們已經(jīng)完成了Black-Litterman、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)、宏觀因子3個(gè)基礎(chǔ)資產(chǎn)配置模型的開(kāi)發(fā)，并使用上述模型在國(guó)內(nèi)股票、債券、商品、黃金4大類資產(chǎn)上開(kāi)發(fā)了大類資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行樣本外跟蹤。
　　本周各大類資產(chǎn)表現(xiàn)：本周（2024-11-18到2024-11-22）各大類資產(chǎn)表現(xiàn)如下：SHFE黃金、標(biāo)普500、南華商品指數(shù)、企業(yè)債總財(cái)富指數(shù)和國(guó)債總財(cái)富指數(shù)分錄漲幅5.45%、1.61%、1.27%、0.1%和0.09%；滬深300、中證1000、恒生指數(shù)和中證轉(zhuǎn)債分錄跌幅2.6%、1.55%、1.08%和0.1%。
　　本周各配置模型表現(xiàn)：本周（2024-11-18到2024-11-22）國(guó)內(nèi)資產(chǎn)BL模型1本周收益為-0.07%，11月份收益為0.33%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益7.86%；國(guó)內(nèi)資產(chǎn)BL模型2本周收益為-0.02%，11月份收益為0.2%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益6.6%；國(guó)內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.19%，11月份收益為0.34%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益6.36%；基于宏觀因子的資產(chǎn)配置模型本周收益為0.15%，11月份收益為0.33%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益5.6%；全球資產(chǎn)BL模型1本周收益為-0.06%，11月份收益為0.21%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益6.02%；全球資產(chǎn)BL模型2本周收益為-0.06%，11月份收益為0.15%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益5.26%；全球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.27%，11月份收益為0.44%，2024年以來(lái)已實(shí)現(xiàn)收益6.37%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。