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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-241127
上傳日期:
2024/11/27
大?。?/td>
529KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
,
李逸資
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
市場(chǎng)分析
周二(11月26日),大盤延續(xù)弱勢(shì)震蕩,小微盤補(bǔ)跌,上證50逆勢(shì)飄紅。盤面上,下午盤市場(chǎng)未有起色,物流、三胎等小容量題材短暫脈沖,早盤即大跌的固態(tài)電池、機(jī)器人等熱門題材加速下挫,高位股全線退潮。全天1500股飄紅,市場(chǎng)分化極大,漲跌停個(gè)股數(shù)量均較多。截至收盤,上證指數(shù)跌0.12%報(bào)3259.76點(diǎn),深證成指跌0.84%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%,北證50跌3.92%,科創(chuàng)50跌0.66%,萬(wàn)得全A跌0.67%,萬(wàn)得A500跌0.4%,中證A500跌0.44%。A股全天僅成交1.33萬(wàn)億元,創(chuàng)2個(gè)月新低。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為147萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為106萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為14萬(wàn)張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.92,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.06,近90日分位數(shù)為94.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.95,近90日分位數(shù)為56.67%,處于近期中等位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為22.53%,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為22.82%,近90日分位數(shù)為63.33%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為22.28%,近90日分位數(shù)為64.44%,處于近期中等位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為18.93%,滬市300ETF期權(quán)為20.33%,深市300ETF期權(quán)為20.64%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.60點(diǎn),近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置。
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