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DTW擇時模型是基于相似性原理和DTW算法的量價擇時模型，外資擇時模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺——“DTW擇時模型_指數(shù)6位代碼”。另外，“外資擇時模型_多空/僅多_000300”、“鱷魚線擇時模型_000300”也在萬得PMS平臺上定期跟蹤。
　　截至周五，DTW擇時模型在滬深300等寬基指數(shù)上轉(zhuǎn)為樂觀。
　　2022年11月以來DTW模型絕對收益29.72%，相對滬深300超額24.26%，最大回撤20.07%，樣本外（202211以來）勝率超60%，今年以來勝率超70%。2024年5月以來外資擇時模型絕對收益18.58%，相對滬深300超額10.56%，最大回撤4.80%，表現(xiàn)優(yōu)異。
　　DTW擇時模型是基于相似性思路和DTW（動態(tài)時間彎曲）算法的量價擇時模型，具體模型細節(jié)可參考報告《引入宏觀維度的改進DTW算法在擇時模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時系列研究》。外資擇時模型基于4個反映外資動向的指標(biāo)構(gòu)建對A股整體的擇時信號，可參考報告《除了北向，還有哪些外資信號可作為擇時參考？》。鱷魚線擇時模型是基于海外經(jīng)典的鱷魚線指標(biāo)構(gòu)建的擇時信號，可參考報告《基于鱷魚線的指數(shù)擇時及輪動策略》。
　　風(fēng)險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險。