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AI行業(yè)輪動(dòng)今年相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)超額34.05%，繼續(xù)看好銀行、煤炭等行業(yè)
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來年化收益率為26.46%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.68%，今年以來超額收益率為34.05%。截至2024年12月6日，模型未來一周將持有銀行、煤炭、交通運(yùn)輸、電力及公用事業(yè)、石油石化5個(gè)行業(yè)。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：未來一周上證金融、綠色電力等或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)72個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個(gè)概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來年化收益率為22.74%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.14%。截至2024年12月6日，模型未來一周將持有銀行精選、保險(xiǎn)精選、中特估、電力等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型未來一周將持有上證金融、綠色電力、中證旅游、上證央企等指數(shù)。
　　全頻段融合因子今年相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)超額16.20% 
　　截至2024年12月6日，全頻段融合因子今年以來TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為16.20%，5日RankIC均值為0.111，自2017年初回測(cè)以來TOP層年化超額收益率30.70%，5日RankIC均值0.114。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合上周相對(duì)中證1000超額收益為-0.40%，今年以來超額收益為3.49%，自2017年初回測(cè)以來相對(duì)中證1000年化超額收益率為22.19%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.65，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.94。
　　文本FADT_BERT組合12月絕對(duì)收益2.90%，相對(duì)中證500超額0.72%
　　截至2024年12月6日，文本FADT_BERT組合12月以來絕對(duì)收益為2.90%，相對(duì)中證500超額收益0.72%，今年以來絕對(duì)收益21.74%，超額收益11.61%。自2009年初回測(cè)以來年化收益率40.66%，相對(duì)中證500超額年化收益32.31%，組合夏普比率1.41。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎