>> 國泰君安期貨-國債期貨：預(yù)期兌現(xiàn)或有止盈，謹(jǐn)慎觀望-241209
| 上傳日期： |
2024/12/9 |
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| 582KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠(yuǎn) |
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【基本面跟蹤】
12月06日，國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.40%，10年期主力合約跌0.02%，5年期主力合約跌0.01%，2年期主力合約跌0.02%。
國債期貨指數(shù)為0.66。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.09%，策略近20日累加收益為0.65%，近60日累加收益為0.31%，近120日累加收益為1.31%，近240日累加收益為2.42%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體上漲，截至收盤，滬指漲1.05%，深成指漲1.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.05%，北證50指數(shù)跌0.97%，全市場成交額18176億元，較上日放量2910億元。全市場超3600只個股上漲。
資金方面，隔夜shibor報1.4780%，下跌0.10個基點；7天shibor報1.6860%，下跌0.20個基點；14天shibor報1.8010%，上漲0.20個基點；1月shibor報1.7110%，與前一交易日持平；3月shibor報1.7550%，下跌0.70個基點。
2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為2.12%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為2.08%，10年期活躍CTD券為240018.IB，IRR為1.88%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為2.09%，目前R007約1.8416%。
貨幣市場方面，12月6日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交24億元，減少9.24%。其中，隔夜收于1.50%，與上一交易日持平，7天收于1.80%，較前一交易日上漲8bp；中期方面，14天收于1.75%，較前一交易日下跌3bp；長期方面，1個月收于1.85%，較前一交易日上漲5bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行0.25-1.60BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行1.47BP、0.25BP、0.77BP和1.60BP至1.32%、1.61%、1.95%和2.16%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y和5Y期分別下移0.32BP、0.09BP和1.51BP至1.78%、1.82%和2.08%；3Y期上行0.06BP至1.95%）。
分機(jī)構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募增加1.57%；外資增加3.3%，理財子增加3.44%；周度變化：私募減少11.3%；外資增加3.73%，理財子增加6.69%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
12月06日，中國央行：今日進(jìn)行1909億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.50%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有4790億元7天期逆回購到期。
12月6日，財政部30年期國債“23附息國債23(續(xù)7)”加權(quán)中標(biāo)收益率為2.1721%，全場倍數(shù)2.98，邊際倍數(shù)3.87。中債國債到期收益率數(shù)據(jù)顯示，12月5日，30年期國債到期收益率為2.1425%。
【趨勢強(qiáng)度】
國債期貨趨勢強(qiáng)度：0。
注：趨勢強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
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