>> 西南證券-ETF周觀察第58期：ETF與指數(shù)產(chǎn)品周觀察-241209
| 上傳日期： |
2024/12/9 |
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pdf 共18頁 |
來源： |
西南證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
鄭琳琳 |
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ETF與指數(shù)產(chǎn)品關(guān)注熱點(diǎn)
深證100ETF迎來大擴(kuò)容。12月6日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，包括南方、富國、大成、融通在內(nèi)的4家基金公司批量上報(bào)深證100ETF，華寶基金、永贏基金則申請(qǐng)將旗下兩只深創(chuàng)100ETF轉(zhuǎn)型成為深證100ETF。作為深市核心指數(shù)，基金公司早在2003年就發(fā)行成立了跟蹤深證100指數(shù)的基金產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，境內(nèi)外共有18只產(chǎn)品跟蹤深證100指數(shù)，其中包括在深交所上市的7只ETF、2只LOF基金，以及場外的3只普通指數(shù)基金、4只ETF聯(lián)接基金。同時(shí)還有富邦深證100ETF、韓國未來資產(chǎn)深證100指數(shù)基金在海外市場上市。市場同時(shí)預(yù)期，深證100指數(shù)未來或有望推出股指期貨，這可能提升基金公司布局相關(guān)ETF的動(dòng)力。
多家公募上報(bào)創(chuàng)業(yè)板主題ETF。12月5日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，當(dāng)日有四家公募上報(bào)了創(chuàng)業(yè)板主題ETF產(chǎn)品。其中，南方、華夏、國泰基金集體上報(bào)了創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF，華泰柏瑞基金上報(bào)了創(chuàng)業(yè)板50ETF。從權(quán)重規(guī)則來看，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)將場景應(yīng)用領(lǐng)域的個(gè)股權(quán)重上限設(shè)為2%，更聚焦以AI為主業(yè)的公司。截至12月5日，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)自發(fā)布以來漲幅為38.96%。近期，創(chuàng)業(yè)板50ETF迎來基金公司密集布局，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全市場跟蹤創(chuàng)業(yè)板50的指數(shù)基金共有8只，年內(nèi)單位凈值增長率均為正，平均值為24.4%。截至今年三季度末，8只產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模超385億元，與去年底相比，增長36.7%。
市場回顧
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)全數(shù)上漲?？苿?chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指、中證500、滬深300、上證50分別上漲3.92%、2.23%、1.77%、1.32%、0.9%。主要債券類資產(chǎn)指數(shù)全數(shù)上漲。中債-長期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-國債總凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-中短期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-總財(cái)富(3-5年)指數(shù)分別上漲1.08%、0.37%、0.18%、0.18%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)有漲有跌。恒生科技、德國DAX、道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500、恒生指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)分別上漲2.53%、1.57%、1.39%、1.13%、1.06%、1.01%、0.87%，日經(jīng)225下跌0.2%。商品類資產(chǎn)指數(shù)全數(shù)下跌。COMEX白銀、COMEX黃金、ICE布油、NYMEXWTI原油分別下跌0.76%、1.41%、4.1%、4.34%。
上周境內(nèi)權(quán)益類資產(chǎn)寬基類指數(shù)全數(shù)上漲。中證500、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、科創(chuàng)50分別上漲2.17%、1.94%、1.54%、1.44%、0.7%。主要債券類資產(chǎn)指數(shù)全數(shù)上漲。中債-長期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-國債總凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-中短期債券凈價(jià)(總值)指數(shù)、中債-總財(cái)富(3-5年)指數(shù)分別上漲0.89%、0.4%、0.3%、0.28%。境外權(quán)益類資產(chǎn)指數(shù)有漲有跌。德國DAX、納斯達(dá)克指數(shù)、恒生中國企業(yè)指數(shù)、恒生科技、日經(jīng)225、恒生指數(shù)、標(biāo)普500分別上漲3.86%、3.34%、2.73%、2.55%、2.31%、2.28%、0.96%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.6%。商品類資產(chǎn)指數(shù)有漲下跌。COMEX白銀上漲1.21%，COMEX黃金、ICE布油、NYMEXWTI原油分別下跌0.97%、1.1%、1.22%。
估值情況
上周各主要權(quán)益類寬基指數(shù)估值分位數(shù)全數(shù)上漲。中證800、上證50、滬深300、萬得全A、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指估值分別上漲6.37%、6.13%、4.28%、3.79%、3.58%、2.88%、0.7%。
ETF規(guī)模變動(dòng)與成交情況
上周非貨幣ETF規(guī)模增加724.7億元，凈流入207.39億元。分類型來看，股票型ETF規(guī)模增加565.25億元，凈流入138.15億元；跨境港股ETF規(guī)模增加63.4億元，凈流入11.53億元；債券型ETF規(guī)模增加50.47億元，凈流入43.17億元；跨境非港股ETF規(guī)模增加44.54億元，凈流入9.71億元；商品型ETF規(guī)模增加1.04億元，凈流入4.83億元；相比于上上周，上周日均成交額提升最大的跨境非港股ETF為景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF，跨境港股ETF為易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF，股票型ETF為萬家中證A500ETF，商品型ETF為華夏飼料豆粕期貨ETF，債券型ETF為海富通中證短融ETF。
ETF業(yè)績表現(xiàn)
上周跨境非港股ETF博時(shí)中證全球中國教育ETF表現(xiàn)最好(+5.38%)，跨境港股ETF廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF表現(xiàn)最好(+4.84%)，股票型ETF鵬華中證傳媒ETF表現(xiàn)最好(+8.55%)，商品型ETF大成有色金屬期貨ETF表現(xiàn)最好(+0.91%)，債券型ETF博時(shí)中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF表現(xiàn)最好(+1.35%)。
ETF發(fā)行與上市情況
上周共有7只ETF上市交易。
上周新成立7只ETF，多數(shù)為被動(dòng)指數(shù)型基金。
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