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>> 國泰君安期貨-CTA市場(chǎng)觀察報(bào)告-241227
上傳日期:   2024/12/30 大?。?/td>   1404KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   國泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   瞿新榮
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
本周(2024/12/20 – 2024/12/27)
  1、【指數(shù)收益】
  本周南華商品指數(shù)上漲0.26%,其中南華能化指數(shù)下跌0.02%,南華貴金屬指數(shù)上漲1.45%,南華有色金屬指數(shù)上漲0.41%,南華黑色指數(shù)下跌0.99%,南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲0.84%。
  2、【因子概況】
  整體來看,量?jī)r(jià)因子走勢(shì)整體回撤,截面動(dòng)量因子整體好于時(shí)序因子。從板塊上來看,預(yù)計(jì)黑色板塊有所盈利,農(nóng)產(chǎn)品板塊有所虧損。
  3、【回顧展望】
  上周市場(chǎng)整體偏震蕩,因子走勢(shì)分化,CTA策略整體有所修復(fù)。
  本周市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩,因子走勢(shì)分化,預(yù)計(jì)CTA或?qū)⒄鹗幈P整。
 
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