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DTW擇時(shí)模型是基于相似性原理和DTW算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型，外資擇時(shí)模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時(shí)模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號(hào)及歷史表現(xiàn)上線萬(wàn)得PMS平臺(tái)——“DTW擇時(shí)模型_指數(shù)6位代碼”。另外，“外資擇時(shí)模型_多空/僅多_000300”、“鱷魚線擇時(shí)模型_000300”也在萬(wàn)得PMS平臺(tái)上定期跟蹤。
　　截至周五，DTW擇時(shí)模型在大部分A股指數(shù)上維持謹(jǐn)慎觀點(diǎn)，僅在中證1000、創(chuàng)業(yè)板指等上保持樂(lè)觀。
　　擇時(shí)模型2024年表現(xiàn)回顧：2024年DTW擇時(shí)模型在滬深300上絕對(duì)收益26.59%，超額收益11.91%，最大回撤10.98%（滬深300同期最大回撤14.41%），交易勝率70%，交易盈虧比6.00。2024年外資擇時(shí)模型在滬深300股指期貨主力連續(xù)（IF）上的絕對(duì)收益（多頭）約24.64%，超額收益9.96%，最大回撤8.33%，盈虧比4.82。
　　2022年11月以來(lái)DTW模型絕對(duì)收益23.27%，相對(duì)滬深300超額24.19%，最大回撤20.07%，樣本外（202211以來(lái)）周度勝率超60%，今年以來(lái)周勝率超70%。2024年5月以來(lái)外資擇時(shí)模型絕對(duì)收益21.56%，相對(duì)滬深300超額20.08%，最大回撤4.80%，表現(xiàn)優(yōu)異。
　　DTW擇時(shí)模型是基于相似性思路和DTW（動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲）算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型，具體模型細(xì)節(jié)可參考報(bào)告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時(shí)模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。外資擇時(shí)模型基于4個(gè)反映外資動(dòng)向的指標(biāo)構(gòu)建對(duì)A股整體的擇時(shí)信號(hào)，可參考報(bào)告《除了北向，還有哪些外資信號(hào)可作為擇時(shí)參考？》。鱷魚線擇時(shí)模型是基于海外經(jīng)典的鱷魚線指標(biāo)構(gòu)建的擇時(shí)信號(hào)，可參考報(bào)告《基于鱷魚線的指數(shù)擇時(shí)及輪動(dòng)策略》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái)，模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)。