>> 國泰君安期貨-商品策略周報-250302
| 上傳日期： |
2025/3/3 |
大小： |
682KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李浩 |
| 下載權限： |
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1、【南華商品指數(shù)】
本周（2025/2/24– 2025/2/28）南華商品指數(shù)震蕩向下，指數(shù)下降1.70%。
2、【截面策略】
截面策略類因子中，等權組合多空收益為1.95%（2倍杠桿），量價相關性因子、長周期反轉因子、動量因子、展期收益因子、持倉變化因子和趨勢突破因子呈現(xiàn)正收益，波動因子和流動性因子呈現(xiàn)負收益。
3、【跨品種套利策略】
跨品種套利策略中，螺礦比套利策略和套利組合策略均呈現(xiàn)正收益，收益率分別為0.12%和0.47%（1倍杠桿）。
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