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TW擇時(shí)模型是基于相似性原理和DTW算法的量價(jià)擇時(shí)模型，外資擇時(shí)模型是基于外資和內(nèi)資關(guān)聯(lián)資產(chǎn)背離情況的擇時(shí)模型，樣本外表現(xiàn)均較為出色。模型最新信號(hào)及歷史表現(xiàn)上線萬得PMS平臺(tái)——“DTW擇時(shí)模型_指數(shù)6位代碼”。
　　截至周五，DTW擇時(shí)模型在上證50、萬得全A等指數(shù)上繼續(xù)看多，在其他指數(shù)上的觀點(diǎn)不明晰，未來市場(chǎng)走向尚需觀察。因此，對(duì)未來市場(chǎng)繼續(xù)看多，結(jié)構(gòu)上看好安全邊際相對(duì)較高的消費(fèi)等內(nèi)需型板塊。
　　擇時(shí)模型樣本外表現(xiàn)：2022年11月以來DTW擇時(shí)模型絕對(duì)收益23.43%，相對(duì)滬深300超額18.73%，最大回撤20.07%，樣本外（2022年11月以來）周度勝率超60%，2024年以來周勝率超70%。
　　 DTW擇時(shí)模型是基于相似性思路和DTW（動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲）算法的量價(jià)擇時(shí)模型，具體模型細(xì)節(jié)可參考報(bào)告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時(shí)模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。外資擇時(shí)模型基于4個(gè)反映外資動(dòng)向的指標(biāo)構(gòu)建對(duì)A股整體的擇時(shí)信號(hào)，可參考報(bào)告《除了北向，還有哪些外資信號(hào)可作為擇時(shí)參考？》。鱷魚線擇時(shí)模型是基于海外經(jīng)典的鱷魚線指標(biāo)構(gòu)建的擇時(shí)信號(hào)，可參考報(bào)告《基于鱷魚線的指數(shù)擇時(shí)及輪動(dòng)策略》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)。