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>> 國泰君安期貨-Alpha市場(chǎng)觀察報(bào)告-250314
上傳日期:   2025/3/17 大?。?/td>   1114KB
格式:   pdf  共10頁 來源:   國泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   瞿新榮
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
本周(2025/3/10-2025/3/14):
  1、【指數(shù)收益】 
  本周股票市場(chǎng)各指數(shù)大幅上漲,各大指數(shù)收益分別為:上證502.18%;滬深3001.59%;中證5001.43%;中證10000.97%;國證20001.01%;創(chuàng)業(yè)板指0.97%。
   2、【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 
  本周市場(chǎng)基差貼水上半周先大幅走擴(kuò),下半周在市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲帶動(dòng)下,基差快速收斂,整周看基差貼水有所修復(fù),不利于中性策略持倉。本周成交量與上周基本持平,日均成交量在1.61萬億左右,整體利好高頻量?jī)r(jià)類策略。
  3、【因子概況】
   從風(fēng)格因子來看,本周市場(chǎng)小市值風(fēng)格依舊占優(yōu),beta因子大幅下跌。從基本面因子來看,本周估值因子下跌,分紅因子、盈利類因子整體上漲。量?jī)r(jià)方面,本周動(dòng)量因子、波動(dòng)率因子、流動(dòng)性因子整體下跌。綜合來看,本周Alpha整體樂觀
 
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