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全頻段融合因子今年以來(lái)相對(duì)全A等權(quán)超額6.86% 
　　截至2025年3月28日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為6.86%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率31.01%，5日RankIC均值0.115。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為0.84%，今年以來(lái)超額收益為1.96%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為21.74%，年化跟蹤誤差為6.08%，信息比率為3.57，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為2.88。
　　文本選股組合今年以來(lái)絕對(duì)收益4.36%，相對(duì)中證500超額1.04%
　　截至2025年3月28日，文本FADT_BERT組合本月以來(lái)絕對(duì)收益0.81%，相對(duì)中證500超額收益-0.15%，今年以來(lái)絕對(duì)收益4.36%，超額收益1.04%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率40.28%，相對(duì)中證500超額年化收益32.19%，組合夏普比率1.40。
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：下周推薦中證紅利、上證金融等
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為16.32%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為12.84%，今年以來(lái)超額5.31%。截至2025年3月28日，模型未來(lái)一周將推薦持有中證紅利、上證金融、深證紅利、央企股東回報(bào)等指數(shù)。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：下周推薦銀行、石油石化等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為25.58%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.34%。截至2025年3月28日，模型未來(lái)一周將持有銀行、石油石化、貴金屬、交通運(yùn)輸、工業(yè)金屬5個(gè)行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。