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策略邏輯
　　日內(nèi)趨勢跟蹤策略適合流動性好、價格波動較大、趨勢明顯且具有連續(xù)性的期貨品種，組合策略選取了8個期貨品種進行交易。交易邏輯采用DualThrust策略，以開盤價為基準，根據(jù)設定的閾值確定上下軌的具體水平，當標的價格上漲突破上軌后做多標的，當價格下跌突破下軌時做空標的資產(chǎn)。
　　在出場條件設定方面，策略采用ATR指標從品種層面和時間層面對策略出場進行動態(tài)設定?？紤]到ATR指標是價格整體的波動水平，并未考慮波動方向，因此采用ATR比率的止損系數(shù)設定為0.5，即開倉后的策略虧損達到ATR比率的一半則進行止損操作，止盈幅度的設定通過設定賠率實現(xiàn)，賠率的大小控制了策略每筆交易的盈虧比，CTA系列跟蹤報告設定策略賠率為2。
　　策略表現(xiàn)
　　2016年1月至2025年3月，期貨組合策略年化收益率為32.12%，最大回撤為11.44%，夏普比率為1.90。
　　本年以來（2025年1月至2025年3月），策略累計收益為4.27%，最大回撤為1.39%，夏普比率為0.53。
　　本月以來（3月1日至3月28日），策略累計收益為-0.56%，最大回撤為1.28%，夏普比率為-0.34。
　　本周（3月24日至3月28日）策略累計收益為-0.12%。
　　投資建議
　　策略持續(xù)回撤，本周策略交易信號偏少，僅有甲醇和雞蛋發(fā)生交易，兩次交易均發(fā)生小幅虧損，虧損幅度均在1%以下。春節(jié)前后市場波動較大，策略收益表現(xiàn)較好，但近一個月內(nèi)收益曲線逐漸拉平，策略進入了回撤區(qū)間。
　　趨勢跟蹤策略在不同品種的表現(xiàn)有較大差異，從整體回測區(qū)間來看，白銀、焦炭、天然橡膠的策略收益表現(xiàn)較好；今年以來，收益表現(xiàn)最好的三個期貨品種為玻璃、螺紋鋼、焦炭，收益表現(xiàn)相對較差的三個品種為白銀、甲醇、雞蛋。
　　風險提示
　　市場波動風險和模型失效風險。