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風(fēng)格因子跟蹤
　　本周估值、盈利、杠桿因子的多空表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，流動(dòng)性、beta、市值因子的空頭表現(xiàn)較強(qiáng)。
　　全市場(chǎng)股池因子跟蹤
　　參與統(tǒng)計(jì)的基本面因子本周多空收益表現(xiàn)不一，超預(yù)期增長(zhǎng)類(lèi)財(cái)務(wù)因子多空表現(xiàn)較好，增長(zhǎng)類(lèi)財(cái)務(wù)因子較弱，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子的多空表現(xiàn)偏向負(fù)向。
　　技術(shù)類(lèi)因子本周表現(xiàn)與其長(zhǎng)期趨勢(shì)方向基本一致，整體上低波動(dòng)和低動(dòng)量的股票表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　本周多數(shù)GRU因子在全市場(chǎng)股票池內(nèi)的多空表現(xiàn)不一，barra1d和barra5d模型的多空收益略有回撤，open1d和close1d模型多空收益強(qiáng)勢(shì)。
　　滬深300股池因子跟蹤
　　滬深300成分股內(nèi)基本面因子本周多空收益表現(xiàn)不一，超預(yù)期類(lèi)財(cái)務(wù)因子的多空收益表現(xiàn)為正，多數(shù)靜態(tài)財(cái)務(wù)因子的多空收益表現(xiàn)為負(fù)。多數(shù)技術(shù)面因子多空收益與長(zhǎng)期方向不同，大部分因子的多空收益方向不顯著。GRU因子多空收益表現(xiàn)與全市場(chǎng)相似。
　　中證500股池因子跟蹤
　　中證500成分股內(nèi)基本面因子的多空收益方向?yàn)樨?fù)，低估值和低成長(zhǎng)的股票表現(xiàn)較優(yōu)，增長(zhǎng)類(lèi)財(cái)務(wù)因子的空頭表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)。技術(shù)面因子的多空方向多數(shù)為負(fù)向，低波動(dòng)和低動(dòng)量的股票表現(xiàn)占優(yōu)。
　　中證1000股池因子跟蹤
　　中證1000成分股內(nèi)基本面因子的多空收益表現(xiàn)不一，估值類(lèi)因子的多空方向不顯著。多數(shù)技術(shù)面因子多空收益與長(zhǎng)期方向一致，波動(dòng)和長(zhǎng)期動(dòng)量的多空收益方向?yàn)樨?fù)，中短期動(dòng)量因子的多空收益方向?yàn)檎?。GRU因子多空收益表現(xiàn)較好，open1d和close1d模型多空收益表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　多頭組合跟蹤
　　本周GRU多頭組合表現(xiàn)較強(qiáng)，相對(duì)中證1000指數(shù)超額收益0.41%-0.73%，多因子組合本周略微跑贏基準(zhǔn)，相對(duì)中證1000指數(shù)超額0.15%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　因子失效風(fēng)險(xiǎn)；模型失效風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)盤(pán)交易風(fēng)險(xiǎn)。