>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250411
| 上傳日期： |
2025/4/14 |
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| 1113KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
瞿新榮 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周（2025/4/7-2025/4/11）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)大幅下跌，各大指數(shù)收益分別為：上證50 -1.60%；滬深300 -2.87%；中證500 -4.52%；中證1000 -5.50%；國證2000 -6.29%；創(chuàng)業(yè)板指-6.73%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差大幅走擴，利好中性策略持倉。本周成交量與上周相比大幅上漲，日均成交量在1.57萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風(fēng)格因子來看，本周市場市值風(fēng)格因子極度偏向大市值，beta因子大幅下跌。從基本面因子來看，本周盈利因子下跌，分紅因子上漲。量價方面，本周動量因子、流動性因子整體大幅下跌，波動率因子大幅上漲。綜合來看，本周Alpha整體略悲觀。
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