>> 國泰君安期貨-國債期貨：關(guān)稅擾動未明朗震蕩延續(xù)，謹(jǐn)慎觀望靜待市場選擇方向-250417
| 上傳日期： |
2025/4/17 |
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| 575KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠(yuǎn) |
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【基本面跟蹤】
4月16日，國債期貨收盤全線收漲，30年期主力合約漲0.13%，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.10%，2年期主力合約漲0.02%。
國債期貨指數(shù)為-0.25。量價因子看多，基本面因子看空。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.61%，近60日累加收益為-0.55%，近120日累加收益為0.09%，近240日累加收益為0.95%。
市場方面，市場全天探底回升，三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.15%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%。盤面上，熱點較為雜亂，個股跌多漲少，全市場超2800只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.7080%，較前一交易日上漲0.7bp，7天shibor報1.6960%，較前一交易日上漲0.1bp；14天shibor報1.7570%，較前一交易日上漲0.7bp；1個月shibor報1.7720%，較前一交易日下跌0.4bp。
2年期活躍CTD券為240024.IB，IRR為2.53%，5年期活躍CTD券為240014.IB，IRR為2.46%，10年期活躍CTD券為240025.IB，IRR為2.40%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為3.82%，目前R007約1.7293%。
貨幣市場方面，4月16日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交19億元，減少7.48%。其中，隔夜收于1.55%，較前一交易日下跌15bp，7天收于1.72%，較前一交易日上漲1bp；中期方面，14天收于1.76%，較前一交易日上漲2bp；長期方面，1個月收于1.73%，較前一交易日下跌3bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y期下移0.50BP至1.42%；5Y期下移1.13BP至1.49%；10Y期下移1.41BP至1.64%；30Y期上行0.60BP至1.87%。信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M期下移0.50BP至1.83%；1Y期上行14.00BP至2.00%；3Y期上行3.00BP至1.87%；5Y期下移8.50BP至2.04%。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募減少4.45%；外資減少4.07%，理財子減少4.44%；周度變化：私募減少9.88%；外資減少5.13%，理財子減少5.43%。
【宏觀及行業(yè)新聞】
4月16日央行開展1045億元7天逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。
【趨勢強度】
國債期貨趨勢強度：0。
注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
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