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太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng):寬基ETF單日凈流出61.64億元;汽車(chē)、電力設(shè)備擁擠收窄可關(guān)注-250423
上傳日期:
2025/4/24
大小:
1445KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
太平洋證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
劉曉鋒
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
一、資金流向
寬基ETF:寬基ETF單日凈流出61.64億元,其中,
單日資金凈流入TOP3:科創(chuàng)綜指ETF易方達(dá)(+2.38億元)、科創(chuàng)綜指ETF華夏(+1.01億元)、科創(chuàng)100ETF基金(+0.91億元);
單日資金凈流出TOP3:滬深300ETF(-15.16億元)、上證50ETF(-8.29億元)、中證1000ETF(-4.09億元)。
行業(yè)主題ETF:行業(yè)主題ETF單日凈流出0.09億元,其中,
單日資金凈流入TOP3:人工智能ETF(+5.28億元)、機(jī)器人ETF(+2.93億元)、云計(jì)算ETF(+2.08億元);
單日資金凈流出TOP3:消費(fèi)ETF(-3.95億元)、醫(yī)藥ETF(-2.46億元)、酒ETF(-2.30億元)。
風(fēng)格策略ETF:風(fēng)格策略ETF單日凈流出4.52億元,其中,
單日資金凈流入TOP3:紅利低波50ETF(+0.28億元)、紅利低波ETF基金(+0.14億元)、紅利低波100ETF(+0.12億元);
單日資金凈流出TOP3:紅利ETF(-2.09億元)、紅利低波ETF(-0.94億元)、中證紅利ETF(-0.79億元)。
跨境ETF:跨境ETF單日凈流入27.11億元,其中,
單日資金凈流入TOP3:港股科技50ETF(+6.91億元)、恒生科技ETF(+3.35億元)、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(+3.05億元);
單日資金凈流出TOP3:恒生醫(yī)療ETF(-3.11億元)、港股創(chuàng)新藥ETF(-1.15億元)、新興亞洲ETF(-0.19億元)。
二、行業(yè)擁擠度監(jiān)測(cè)
通過(guò)構(gòu)建行業(yè)擁擠度監(jiān)測(cè)模型,對(duì)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)的擁擠度進(jìn)行每日監(jiān)測(cè),前一交易日商貿(mào)零售、基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁、紡織服飾靠前,相比較而言,電力設(shè)備、汽車(chē)的擁擠度水平較低,建議關(guān)注。此外,交通運(yùn)輸單日擁擠度變動(dòng)較大。從主力資金流動(dòng)來(lái)看,前一交易日主力資金流入交通運(yùn)輸、非銀金融、商貿(mào)零售,流出計(jì)算機(jī)、通信、有色金屬。近三個(gè)交易日主力資金增配非銀金融、通信、交通運(yùn)輸,減配基礎(chǔ)化工、電子、社會(huì)服務(wù)。
三、ETF產(chǎn)品關(guān)注信號(hào)
根據(jù)溢價(jià)率Z-score模型搭建相關(guān)ETF產(chǎn)品篩選信號(hào)模型,通過(guò)滾動(dòng)測(cè)算提供存在潛在套利機(jī)會(huì)的標(biāo)的,此外需警惕標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)歷史數(shù)據(jù),建議關(guān)注的行業(yè)指數(shù)與ETF產(chǎn)品基于構(gòu)建的量化模型,僅供大家參考閱讀,不構(gòu)成任何投資建議。
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