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本周上證大幅上行補(bǔ)齊缺口后高位震蕩，補(bǔ)缺后泛科技主線強(qiáng)度有所走弱。本周軍工、通信表現(xiàn)較好，消費(fèi)、地產(chǎn)較差，概念方面，成交額后半周有所萎縮，整體退潮，偏謹(jǐn)慎。資金方面，本周融資資金大幅凈流入TMT、軍工，凈流出銀行。ETF資金凈流入TMT，科創(chuàng)芯片與人工智能類ETF獲大幅凈流入。擴(kuò)散指數(shù)行業(yè)輪動(dòng)超額持續(xù)恢復(fù)。GRU調(diào)入電力及公用事業(yè)，調(diào)出房地產(chǎn)，持倉(cāng)整體偏防守。
　　中信一級(jí)行業(yè)周度表現(xiàn)
　　本周中信一級(jí)行業(yè)漲跌幅居前的有國(guó)防軍工(6.44%)、通信(5.43%)、銀行(3.98%)、機(jī)械(3.81%)和電力設(shè)備及新能源(3.8%)；漲跌幅居后的有消費(fèi)者服務(wù)(0.3%)、房地產(chǎn)(0.65%)、電子(0.72%)、農(nóng)林牧漁(0.84%)和醫(yī)藥(0.98%)。
　　中信一級(jí)行業(yè)融資余額變動(dòng)
　　中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是電子(47.78)、計(jì)算機(jī)(36.54)、機(jī)械(23.7)、國(guó)防軍工(13.6)和基礎(chǔ)化工(13.05)。（單位：億元）
　　行業(yè)/主題ETF資金流向
　　總體來看，本周行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入前五的ETF分別是科創(chuàng)芯片ETF(9.33)、半導(dǎo)體ETF(5.77)、人工智能ETF(4.69)、科創(chuàng)AIETF(1.75)和酒ETF(1.66)。將行業(yè)/主題ETF按行業(yè)分類，本周凈流入前五的行業(yè)分別為TMT(31.27)、上游及材料(0.94)、金融地產(chǎn)(0.37)、中游制造(0.12)和農(nóng)林牧漁(-0.02)。
　　周度擴(kuò)散指數(shù)模型
　　根據(jù)行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)觀察，截至2025年5月9日，擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是銀行(1.0)、非銀行金融(0.967)、綜合金融(0.954)、計(jì)算機(jī)(0.922)、商貿(mào)零售(0.908)、汽車(0.895)。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是食品飲料(0.527)、交通運(yùn)輸(0.186)、鋼鐵(0.175)、紡織服裝(0.108)、機(jī)械(0.081)、有色金屬(0.078)。
　　周度GRU因子模型
　　根據(jù)GRU行業(yè)因子觀察，截至2025年5月9日，GRU行業(yè)因子排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是電力及公用事業(yè)(1.68)、家電(1.65)、銀行(1.52)、有色金屬(0.62)、交通運(yùn)輸(0.35)和建筑(0.15)。從周度環(huán)比變化來看，GRU行業(yè)因子提升較大的中信一級(jí)行業(yè)分別是家電、銀行、有色金屬。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　擴(kuò)散指數(shù)模型失效風(fēng)險(xiǎn)；GRU模型失效風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)。