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★股指期貨行情簡評：
　　市場風格轉向大盤，滬深300與上證50繼續(xù)上漲，中證500、中證1000回調。分行業(yè)看，非銀金融和電力設備貢獻了滬深300指數(shù)的主要漲幅，非銀金融和銀行貢獻了上證50指數(shù)的主要漲幅，國防軍工和計算機貢獻了中證500指數(shù)的主要跌幅，電子和計算機貢獻了中證1000指數(shù)的主要跌幅。
　　各品種成交環(huán)比上漲，IH基差走強，其余品種基差走弱，IC和IM維持深貼水狀態(tài)。(股指期貨基差=期貨收盤價-現(xiàn)貨收盤價)
　　★股指期貨基差策略推薦：
　　IH基差走強，其余品種基差走弱，IC和IM維持深貼水狀態(tài)，當月合約到期驅動近遠月價差走闊。IH、IF在分紅季容易因為遠季合約分紅預期交易不充分而帶來多近空遠的交易機會，IC、IM在空頭主導移倉換月的貼水格局下多近空遠的策略具有安全墊，因此展期策略和跨期策略均維持多近空遠的推薦。
　　★股指期貨套利策略跟蹤：
　　跨期套利策略方面，上周各策略盈利，年化基差率、正套和動量策略上周分別盈利0.8%、0.6%、0.4%。
　　跨品種套利時序策略近期有所回撤，倉位減輕，上周合成策略回撤0.9%。最新信號建議IC/IF配對空倉、IM/IC建議50%倉位多IM空IC。
　　跨品種套利截面策略上周虧損2.38%。
　　★股指期貨擇時策略跟蹤：
　　日度擇時策略上周表現(xiàn)平淡，單因子等權、OLS、XGB上周分別盈利0.5%、虧損0.4%、虧損0.2%。最新信號OLS模型看空各指數(shù)、XGB模型看多上證50/中證500、看空滬深300/中證1000。