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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是成長(zhǎng)、估值、價(jià)量。中證500內(nèi)較好的是市值、高頻分鐘、分析師。中證1000內(nèi)較好的是市值、估值、盈利。中證2000內(nèi)較好的是市值、超預(yù)期、成長(zhǎng)。中證全指內(nèi)較好的是市值、分析師、超預(yù)期。滬深300增強(qiáng)上周超額0.84%；本年超額3.2%。中證500增強(qiáng)上周超額0.66%；本年超額0.6%。中證1000增強(qiáng)上周超額0.44%；本年超額5%。中證2000增強(qiáng)上周超額0.07%；本年超額12.47%。
　　投資要點(diǎn)：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2025年5月16日,滬深300增強(qiáng)基金本年以來(lái)收益排名前三的是安信量化精選滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（003957.OF）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（162213.OF),超額分別為6.27%、4.67%、4.04%。中證500增強(qiáng)基金本年以來(lái)排名前三的是中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A（015453.OF）、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A（014344.OF）、博道中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006593.OF),超額分別為5.59%、5.28%、4.23%。中證1000增強(qiáng)基金本年以來(lái)排名前三的是工銀瑞信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（016942.OF）、國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（017846.OF）、大成中證1000指數(shù)增強(qiáng)A（018661.OF),超額分別為8.87%、8.74%、8.13%。國(guó)證2000增強(qiáng)基金本年以來(lái)排名前三的是鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（017892.OF）、匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（019318.OF）、天弘國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A（017547.OF),超額分別為7.93%、6.85%、5.32%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)上周（2025-05-12至2025-05-16）超額較好的因子是EPG分位數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外市凈率、EP120日score。中證500內(nèi)較好的是一個(gè)月漲跌幅、分析師預(yù)測(cè)BPROE-FY3、分析師預(yù)測(cè)EP-FY3。中證1000內(nèi)較好的是一個(gè)月漲跌幅、單季度歸母ROA變動(dòng)、EP60日變化。中證2000內(nèi)較好的是除去早盤30分鐘后的漲跌幅、單季度歸母ROA變動(dòng)、單季度歸母ROE變動(dòng)。中證全指內(nèi)較好的是EP60日變化、單季度扣非凈利潤(rùn)、單季度GPOA。
　　大類因子表現(xiàn)。上周滬深300內(nèi)超額收益較好的是成長(zhǎng)、估值、價(jià)量。中證500內(nèi)較好的是市值、高頻分鐘、分析師。中證1000內(nèi)較好的是市值、估值、盈利。中證2000內(nèi)較好的是市值、超預(yù)期、成長(zhǎng)。中證全指內(nèi)較好的是市值、分析師、超預(yù)期。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。成分股內(nèi)選股，截至2025年5月16日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益1.95%，超額為0.84%；本年收益2.04%，超額為3.2%，超額最大回撤為-3.15%。中證500指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益0.56%，超額收益為0.66%；本年收益0.43%，超額收益為0.6%，超額收益最大回撤為-4.23%。中證1000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益0.21%，超額為0.44%；本年收益6.85%，超額為5%，超額最大回撤為-5.59%。中證2000指數(shù)增強(qiáng)策略上周收益1.03%，超額為0.07%；本年收益21.27%，超額為12.47%，超額最大回撤為-4.94%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。