>> 國泰君安期貨-商品期權(quán)日報-250529
| 上傳日期： |
2025/5/30 |
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| 657KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張銀 |
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期權(quán)策略
1.1棉花看跌期權(quán)成交量下降明顯，持倉量有所上升，偏度低位抬升，隱含波動率與歷史波動率相近，可考慮買入虛值看漲期權(quán)并賣出虛值看跌期權(quán)；
1.2 PTA期權(quán)隱含波動率繼續(xù)下移，伴隨著交易量下降和偏度值回落，可考慮賣出虛值看漲期權(quán)
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