>> 太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流入68.60億元；恒生創(chuàng)新藥、創(chuàng)新藥ETF可關(guān)注-250530
| 上傳日期： |
2025/5/30 |
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| 1590KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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一、資金流向
寬基ETF：寬基ETF單日凈流入68.60億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：中證500ETF（+16.66億元）、滬深300ETF（+14.38億元）、中證1000ETF（+12.31億元）；
單日資金凈流出TOP3：創(chuàng)業(yè)板ETF（-2.18億元）、科創(chuàng)板50ETF（-1.30億元）、上證指數(shù)ETF（-0.75億元）。
行業(yè)主題ETF：行業(yè)主題ETF單日凈流出4.32億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：證券ETF（+2.51億元）、信創(chuàng)ETF（+1.48億元）、人工智能ETF（+1.18億元）；
單日資金凈流出TOP3：科創(chuàng)芯片ETF（-3.02億元）、金融科技ETF（-2.07億元）、醫(yī)療ETF（-1.92億元）。
風(fēng)格策略ETF：風(fēng)格策略ETF單日凈流入2.22億元，其中，單日資金凈流入TOP3：紅利低波ETF（+1.51億元）、紅利低波ETF基金（+1.43億元）、紅利低波50ETF（+0.70億元）；
單日資金凈流出TOP3：價值100ETF（-0.47億元）、紅利ETF易方達（-0.30億元）、央企紅利50ETF（-0.29億元）。
跨境ETF：跨境ETF單日凈流出3.93億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：恒生ETF（+0.60億元）、恒生紅利低波ETF（+0.41億元）、港股紅利指數(shù)ETF（+0.40億元）；
單日資金凈流出TOP3：恒生科技指數(shù)ETF（-2.07億元）、恒生醫(yī)療ETF（-1.29億元）、恒生科技ETF（-1.18億元）。
二、行業(yè)擁擠度監(jiān)測
通過構(gòu)建行業(yè)擁擠度監(jiān)測模型，對申萬一級行業(yè)指數(shù)的擁擠度進行每日監(jiān)測，前一交易日紡織服飾、輕工制造、環(huán)保擁擠度靠前，相比較而言，房地產(chǎn)、電子、煤炭、社會服務(wù)、鋼鐵的擁擠度水平較低，建議關(guān)注。此外，農(nóng)林牧漁、石油石化、計算機單日擁擠度變動較大。從主力資金流動來看，前一交易日主力資金流入計算機、電子、非銀金融，流出機械設(shè)備、電力設(shè)備、商貿(mào)零售。近三個交易日主力資金增配計算機、美容護理、環(huán)保，減配機械設(shè)備、電力設(shè)備、電子。
三、ETF產(chǎn)品關(guān)注信號
根據(jù)溢價率Z-score模型搭建相關(guān)ETF產(chǎn)品篩選信號模型，通過滾動測算提供存在潛在套利機會的標(biāo)的，此外需警惕標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開歷史數(shù)據(jù)，建議關(guān)注的行業(yè)指數(shù)與ETF產(chǎn)品基于構(gòu)建的量化模型，僅供大家參考閱讀，不構(gòu)成任何投資建議。
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