>> 太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出18.29億元；創(chuàng)業(yè)板、人工智能ETF可關(guān)注-250605
| 上傳日期： |
2025/6/6 |
大小： |
1448KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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一、資金流向
寬基ETF：寬基ETF單日凈流出18.29億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：上證50ETF（+3.13億元）、中證1000ETF指數(shù)（+1.35億元）、1000ETF（+0.85億元）；
單日資金凈流出TOP3：創(chuàng)業(yè)板ETF（-6.49億元）、中證1000ETF（-2.70億元）、滬深300ETF富國（-2.29億元）。
行業(yè)主題ETF：行業(yè)主題ETF單日凈流入18.28億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：信創(chuàng)ETF（+7.80億元）、科創(chuàng)芯片ETF（+7.66億元）、信創(chuàng)ETF（+3.45億元）；
單日資金凈流出TOP3：醫(yī)藥ETF（-1.82億元）、黃金股ETF（-1.08億元）、券商ETF（-1.02億元）。
風(fēng)格策略ETF：風(fēng)格策略ETF單日凈流出2.32億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：紅利低波50ETF（+0.43億元）、紅利低波ETF（+0.26億元）、現(xiàn)金流ETF（+0.18億元）；
單日資金凈流出TOP3：深紅利ETF（-1.44億元）、紅利ETF（-0.69億元）、中證紅利ETF（-0.31億元）。
跨境ETF：跨境ETF單日凈流出9.83億元，其中，
單日資金凈流入TOP3：港股通創(chuàng)新藥ETF（+1.24億元）、港股非銀ETF（+0.67億元）、納斯達(dá)克ETF（+0.35億元）；
單日資金凈流出TOP3：港股創(chuàng)新藥ETF（-3.16億元）、恒生醫(yī)療ETF（-3.09億元）、美國50ETF（-0.91億元）。
二、行業(yè)擁擠度監(jiān)測
通過構(gòu)建行業(yè)擁擠度監(jiān)測模型，對申萬一級行業(yè)指數(shù)的擁擠度進(jìn)行每日監(jiān)測，前一交易日美容護(hù)理、紡織服飾、輕工制造、醫(yī)藥生物擁擠度靠前，相比較而言，家用電器、電子、石油石化的擁擠度水平較低，建議關(guān)注。此外，汽車、通信、銀行單日擁擠度變動較大。從主力資金流動來看，前一交易日主力資金流入電子、通信、電力設(shè)備，流出國防軍工、醫(yī)藥生物、汽車。近三個交易日主力資金增配煤炭、紡織服飾、社會服務(wù)，減配計算機(jī)、汽車、機(jī)械設(shè)備。
三、ETF產(chǎn)品關(guān)注信號
根據(jù)溢價率Z-score模型搭建相關(guān)ETF產(chǎn)品篩選信號模型，通過滾動測算提供存在潛在套利機(jī)會的標(biāo)的，此外需警惕標(biāo)的回調(diào)風(fēng)險。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開歷史數(shù)據(jù)，建議關(guān)注的行業(yè)指數(shù)與ETF產(chǎn)品基于構(gòu)建的量化模型，僅供大家參考閱讀，不構(gòu)成任何投資建議。
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