>> 國信證券-多因子選股周報：四大指增組合本周均跑贏基準，中證1000增強組合年內(nèi)超額11.66%-250607
| 上傳日期： |
2025/6/7 |
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| 4799KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,張宇 |
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核心觀點
國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.83%，本年超額收益5.09%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益1.13%，本年超額收益7.75%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益1.86%，本年超額收益11.66%。
中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益1.24%，本年超額收益7.78%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，三個月機構(gòu)覆蓋、單季ROA、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而三個月?lián)Q手、一個月?lián)Q手、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，標準化預(yù)期外盈利、一個月反轉(zhuǎn)、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好，而三個月波動、股息率、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季營收同比增速、DELTAROE、單季ROE等因子表現(xiàn)較好，而一個月波動、三個月波動、單季SP等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周，單季ROE、預(yù)期PEG、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好，而一個月?lián)Q手、三個月?lián)Q手、三個月波動等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，DELTAROE、一年動量、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好，而三個月波動、BP、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有69只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計790億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有70只，總規(guī)模合計454億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只，總規(guī)模合計150億元。中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有40只，總規(guī)模合計250億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.14%，最低-0.35%，中位數(shù)0.07%。最近一月：超額收益最高3.31%，最低-0.48%，中位數(shù)0.66%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.88%，最低-0.75%，中位數(shù)0.07%。最近一月：超額收益最高2.56%，最低0.12%，中位數(shù)1.51%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.89%，最低-0.89%，中位數(shù)0.37%。最近一月：超額收益最高2.68%，最低-0.26%，中位數(shù)1.45%。
中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.89%，最低-0.89%，中位數(shù)0.37%。最近一月：超額收益最高1.53%，最低-0.24%，中位數(shù)0.68%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。
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